CEMIG · Energia Elétrica
Ativo-objeto
R$ 16,45Fechamento de referência
Séries ativas
50 negociadas
Posição em aberto
106.400Put/Call 0,00
Vencimentos
35 calls · 0 puts
Volume financeiro
R$ 0,000 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
R$ 18,30Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 18,30OI 100
Parede de puts
—OI —
Volume / OI
0,00%Giro relativo no pregão
Put/Call volume
—Volume financeiro
Movimento esperado
—IV insuficiente
Calls · 19/11/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
1 séries no filtro · OI do vencimento: 100
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMIGK18 | R$ 18,30 | — | R$ 0,05 | 0 | — | 100 | 0 | Coberta | OTM | 31,06% | 0,092 | -R$ 0,01 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.
