Cadeia de opções
Opções de CYRE3
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. · Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Ativo-objetoR$ 25,68Fechamento de 17/09/2026
B3
Ativo-objeto
R$ 25,68Fechamento 17/09/2026
B3
Séries ativas
149149 negociadas
B3
Posição em aberto
0Put/Call —
B3
Vencimentos
872 calls · 77 puts
B3
Volume financeiro
R$ 2,86 mi923 negócios
Leitura calculada
Radar do vencimento · 25/09/2026
Max pain estimado
—Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 25,25OI —
Parede de puts
R$ 24,75OI —
Volume / OI
—Giro relativo no pregão
Put/Call volume
0,06Volume financeiro
Movimento esperado
± R$ 1,66R$ 24,02 a R$ 27,34
Mapa de vencimentos
Escolha a janela da cadeia
Posição em aberto por strike
Calls · 25/09/2026
Curva de volatilidade implícita
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Estrutura e pressão
Como posição e volatilidade se distribuem
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Max pain estimado
Valor de exercício agregado em cada strike
Estrutura a termo da IV
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Histórico do mercado de opções de CYRE3
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Abertura e fechamento de OI · calls
Variação contra o pregão anterior observado
Sem variação comparável de posição neste vencimento.
Destaques do vencimento
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Cadeia detalhada
Calls de 25/09/2026
3 séries no filtro · OI do vencimento: 0
Valores observados e calculados separados
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYREI252W4 | R$ 25,25 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | 2 | R$ 1,20 mil | — | — | — | ITM | 61,62% | 0,604 | -R$ 0,06 |
| CYREI257W4 | R$ 25,75 | R$ 0,95 | R$ 0,93 | 7 | R$ 12,37 mil | — | — | — | ATM | 62,42% | 0,520 | -R$ 0,06 |
| CYREI262W4 | R$ 26,25 | R$ 0,45 | R$ 0,71 | 22 | R$ 11,06 mil | — | — | — | OTM | 43,57% | 0,397 | -R$ 0,04 |
Como ler os números
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.