CALL · OPÇÃO DE COMPRAOTM

CSNAI645W4

StrikeR$ 6,45

Vencimento25/09/2026

CSN

Último preçoR$ 0,20

Posição aberta—

Ativo-objetoR$ 6,25

Até o vencimento8 dias

Cadeia de CSNA3 Rankings Ficha da açãoFechamento 17/09/2026

Alertas de preçoClique para configurar e consultar seus alertas.Carregando…

Mercado

Preço e atividade

Último negócio

R$ 0,20

Mín. R$ 0,18 · Máx. R$ 0,22

Preço médio

R$ 0,20

Referência R$ 0,18

Volume financeiro

R$ 11,70 mil

9 negócios

Contratos negociados

58.100

Oscilação -41,17%

Monitoramento

Acompanhamento da série

Preço · 1 pregão

-41,18%

Preço · 5 pregões

-75,31%

Preço · 20 pregões

—

OI · 1 pregão

+934,86%

OI · 5 pregões

+56.300,00%

OI · 20 pregões

—

Posições B3

Composição da posição em aberto

Estoque total

—

Sem pregão anterior comparável

Coberta0,00%

—

Bloqueada0,00%

—

Descoberta0,00%

—

“Bloqueada” reproduz o campo oficial da B3. O dado não permite concluir sozinho que a posição integra uma trava específica.

Cadastro B3

Características do contrato

Estilo de exercício

Americana

Exercício automático

Não

Prêmio antecipado

Sim

Proteção a eventos

Sim

Início de negociação

10/08/2026

Fim de negociação

25/09/2026

Liquidação

FINANCIAL

Prazo de liquidação

D+1

Tipo de série

SEM CORRECAO

Moeda / fator

BRL · 1,00

Clientes tomadores

—

Clientes doadores

—

Cálculo

Valor, volatilidade e gregas

Volatilidade implícita

75,11%

Black-Scholes

Delta

0,4205

Sensibilidade ao ativo

Gamma

0,56258

Variação do delta

Theta diário

-R$ 0,02

Decaimento estimado

Vega · 1 p.p.

R$ 0,00

Sensibilidade à IV

Valor intrínseco

Histórico

Preço e posição em aberto

Cenários

Risco calculado e payoff

Evolução de IV e Delta

Recalculados com o preço disponível em cada pregão.

Payoff do comprador no vencimento

Resultado por ação, sem custos, impostos ou exercício antecipado.

Mesmo vencimento

Strikes próximos

CSNAI645W4R$ 6,45

Último R$ 0,20OI —

CSNAI625W4R$ 6,25

Último R$ 0,28OI —

CSNAI685W4R$ 6,85

Último R$ 0,09OI —

CSNAI585W4R$ 5,85

Último R$ 0,54

Premissas e limites

Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.

Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.

Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.

A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.

Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.

Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.