CALL · OPÇÃO DE COMPRAOTM

ITUBI450W4

StrikeR$ 45,03

Vencimento25/09/2026

ITAÚ UNIBANCO

Último preçoR$ 0,17

Posição aberta—

Ativo-objetoR$ 42,58

Até o vencimento8 dias

Cadeia de ITUB4 Rankings Ficha da açãoFechamento 17/09/2026

Alertas de preçoClique para configurar e consultar seus alertas.Carregando…

Mercado

Preço e atividade

Último negócio

R$ 0,17

Mín. R$ 0,17 · Máx. R$ 0,17

Preço médio

R$ 0,17

Referência R$ 0,10

Volume financeiro

R$ 3,06 mil

1 negócios

Contratos negociados

18.000

Oscilação 54,54%

Monitoramento

Acompanhamento da série

Preço · 1 pregão

+54,55%

Preço · 5 pregões

0,00%

Preço · 20 pregões

—

OI · 1 pregão

+22,22%

OI · 5 pregões

+161,90%

OI · 20 pregões

—

Posições B3

Composição da posição em aberto

Estoque total

—

Sem pregão anterior comparável

Coberta0,00%

—

Bloqueada0,00%

—

Descoberta0,00%

—

“Bloqueada” reproduz o campo oficial da B3. O dado não permite concluir sozinho que a posição integra uma trava específica.

Cadastro B3

Características do contrato

Estilo de exercício

Americana

Exercício automático

Não

Prêmio antecipado

Sim

Proteção a eventos

Sim

Início de negociação

30/06/2026

Fim de negociação

25/09/2026

Liquidação

FINANCIAL

Prazo de liquidação

D+1

Tipo de série

SEM CORRECAO

Moeda / fator

BRL · 1,00

Clientes tomadores

—

Clientes doadores

—

Cálculo

Valor, volatilidade e gregas

Volatilidade implícita

34,27%

Black-Scholes

Delta

0,1543

Sensibilidade ao ativo

Gamma

0,11000

Variação do delta

Theta diário

-R$ 0,03

Decaimento estimado

Vega · 1 p.p.

R$ 0,01

Sensibilidade à IV

Valor intrínseco

Histórico

Preço e posição em aberto

Cenários

Risco calculado e payoff

Evolução de IV e Delta

Recalculados com o preço disponível em cada pregão.

Payoff do comprador no vencimento

Resultado por ação, sem custos, impostos ou exercício antecipado.

Mesmo vencimento

Strikes próximos

ITUBI450W4R$ 45,03

Último R$ 0,17OI —

ITUBI448W4R$ 44,78

Último R$ 0,18OI —

ITUBI445W4R$ 44,53

Último R$ 0,23OI —

ITUBI455W4R$ 45,53

Último R$ 0,08

Premissas e limites

Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.

Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.

Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.

A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.

Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.

Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.