Quantitativo · Deep Value
Tobias Carlisle aplica filtros quantitativos de valor profundo, combinando múltiplos baixos.
Quem é
Tobias Carlisle aplica filtros quantitativos de valor profundo, combinando múltiplos baixos.
A leitura usada aqui aproxima o método de Deep Value de indicadores que o GPS Investidor já acompanha, sem reproduzir decisões do investidor.
Como investe
Tradução para indicadores
| O que procura | Como o GPS mede | Regra |
|---|---|---|
| Empresa lucrativa | LPA | positivo |
| Patrimônio positivo | VPA | positivo |
| Preço muito baixo vs lucro | P/L | ≤ 8× |
| Preço muito baixo vs patrimônio | P/VP | ≤ 0,8× |
| Margem combinada | P/L × P/VP | ≤ 10 |
| Fora do setor financeiro | Setor | não financeira |
Aplicação ao mercado
Ranking pelo número de critérios atendidos. A pontuação não é recomendação nem estimativa de retorno.
| Ativo | LPA | VPA | P/L | P/VP | Critérios |
|---|---|---|---|---|---|
| SUZB5SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | R$ 6,65 | R$ 40,43 | 3,18x | 0,52x | 6/6 |
| BRML3BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | R$ 1,09 | R$ 13,53 | 7,60x | 0,61x | 6/6 |
| COGN3KROTON EDUCACIONAL S.A. | R$ 0,34 | R$ 6,87 | 6,28x | 0,31x | 6/6 |
| CEAB3C&A MODAS LTDA | R$ 1,87 | R$ 12,68 | 4,94x | 0,73x | 6/6 |
| EZTC3EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | R$ 1,98 | R$ 19,16 | 6,91x | 0,72x | 6/6 |
| PGMN3EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | R$ 0,46 | R$ 4,76 | 7,36x | 0,71x | 6/6 |
| GOAU4METALÚRGICA GERDAU | R$ 1,72 | R$ 40,67 | 6,51x | 0,28x | 6/6 |
| ELPL4AES ELETROPAULO | R$ 3,25 | R$ 25,90 | 4,91x | 0,62x | 6/6 |
| SBFG3GRUPO SBF S.A. | R$ 1,82 | R$ 13,89 | 4,21x | 0,55x | 6/6 |
| ISAE4CTEEP | R$ 4,37 | R$ 34,12 | 6,16x | 0,79x | 6/6 |
| RECV3PETRORECÔNCAVO S.A. | R$ 1,70 | R$ 15,11 | 6,16x | 0,69x | 6/6 |
| SMTO3SÃO MARTINHO SA | R$ 2,51 | R$ 22,85 | 7,06x | 0,78x | 6/6 |
| ANIM3ANIMA HOLDING S/A | R$ 0,75 | R$ 7,88 | 3,89x | 0,37x | 6/6 |
| ROMI3ROMI S.A. | R$ 0,82 | R$ 13,43 | 7,76x | 0,47x | 6/6 |
| VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A. | R$ 7,32 | R$ 26,89 | 2,07x | 0,56x | 6/6 |
| LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | R$ 4,38 | R$ 40,55 | 5,65x | 0,61x | 6/6 |
| RIAA3GUARARAPES CONFECÇÕES | R$ 3,05 | R$ 10,76 | 2,25x | 0,64x | 6/6 |
| EVEN3EVEN | R$ 1,26 | R$ 11,61 | 3,92x | 0,42x | 6/6 |
| EMBR4EMBRAER | R$ 3,38 | R$ 27,86 | 5,82x | 0,71x | 6/6 |
| MLAS3GRUPO MULTILASER S.A. | R$ 0,38 | R$ 4,00 | 5,09x | 0,48x | 6/6 |
Não é recomendação. O filtro é uma interpretação quantitativa dos princípios associados ao investidor. Não representa a carteira, a recomendação ou a opinião pessoal dele, nem constitui recomendação de investimento.
Fontes e metodologia
Os critérios são traduzidos para indicadores que o GPS Investidor já acompanha. Cada ação recebe uma pontuação pelo número de critérios atendidos. Um indicador ausente conta como critério não atendido e nunca é estimado. A ordem considera a pontuação e, como desempate, a liquidez, para evitar empresas pouco negociadas em destaque.
Dados de mercado e fundamentos do GPS Investidor. As fotos têm crédito e licença indicados na imagem.