Quantitativo
Jim Simons
Quantitativo · Modelos
Jim Simons é associado a estratégias quantitativas baseadas em modelos e dados.
Gert-Martin Greuel · CC BY-SA 2.0 de
Quem é
Jim Simons em poucas linhas
Jim Simons é associado a estratégias quantitativas baseadas em modelos e dados.
A leitura usada aqui aproxima o método de Quantitativo de indicadores que o GPS Investidor já acompanha, sem reproduzir decisões do investidor.
Como investe
- Método sistemáticoAplica regras objetivas em vez de julgamento caso a caso.
- Fatores objetivosCombina métricas como retorno do capital e earnings yield.
- DiversificaçãoDistribui as posições para reduzir o risco específico.
Tradução para indicadores
Como o GPS mede cada princípio
| O que procura | Como o GPS mede | Regra |
|---|---|---|
| Bom negócio | ROIC (TTM) | ≥ 15% |
| Preço baixo | Earnings yield | ≥ 6% |
| Fora do setor financeiro | Setor | não financeira |
| Fora de utilidades | Setor | não utilidade |
Aplicação ao mercado
Ações brasileiras que se aproximam do método
Ranking pelo número de critérios atendidos. A pontuação não é recomendação nem estimativa de retorno.
| Ativo | ROIC (TTM) | Earnings yield | Critérios |
|---|---|---|---|
| ABEV3AMBEV S.A | 26,3% | 7,1% | 4/4 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 22,6% | 6,9% | 4/4 |
| TIMS3TIM S.A. | 24,6% | 9,7% | 4/4 |
| CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 63,8% | 14,6% | 4/4 |
| STBP3SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 41,2% | 8,5% | 4/4 |
| BEEF3MINERVA S/A | 20,2% | 12,1% | 4/4 |
| LREN3RENNER | 15,7% | 14,0% | 4/4 |
| WEGE4WEG SA | 37,3% | 9,9% | 4/4 |
| VIVA3VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22,4% | 11,2% | 4/4 |
| TEND3CONSTRUTORA TENDA S/A | 24,5% | 34,4% | 4/4 |
| DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA SA | 24,9% | 21,4% | 4/4 |
| POMO4MARCOPOLO | 17,6% | 23,7% | 4/4 |
| CEAB3C&A MODAS LTDA | 19,0% | 20,2% | 4/4 |
| MULT3MULTIPLAN | 16,0% | 9,1% | 4/4 |
| GGPS3GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | 18,5% | 9,9% | 4/4 |
| PGMN3EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 19,5% | 13,6% | 4/4 |
| ALPA4ALPARGATAS | 17,8% | 7,4% | 4/4 |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A | 42,6% | 8,7% | 4/4 |
| JHSF3JHSF | 20,6% | 27,0% | 4/4 |
| GUAR3GUARARAPES CONFECÇÕES | 28,8% | 30,1% | 4/4 |
Não é recomendação. O filtro é uma interpretação quantitativa dos princípios associados ao investidor. Não representa a carteira, a recomendação ou a opinião pessoal dele, nem constitui recomendação de investimento.
Fontes e metodologia
De onde vêm os critérios e os dados
Os critérios são traduzidos para indicadores que o GPS Investidor já acompanha. Cada ação recebe uma pontuação pelo número de critérios atendidos. Um indicador ausente conta como critério não atendido e nunca é estimado. A ordem considera a pontuação e, como desempate, a liquidez, para evitar empresas pouco negociadas em destaque.
- Perfil público e método associado ao investidor
- Fontes editoriais sobre a escola de investimento
Dados de mercado e fundamentos do GPS Investidor. As fotos têm crédito e licença indicados na imagem.